隐含波动率,隐含波动率

隐含波动率,隐含波动率

人民币的短期隐含波动率指标延续近期涨势，在美国大选日触及历史新高。美元/离岸人民币隔夜隐含波动率周二攀升至30.16%,是周一大约8.5%收盘水平的三倍多。目前价位是2011年开始有该数据以来的最高水平，远高于2016年和2020年美国大选周期的峰值。值得一提的是，欧元/美元隔好了吧！南方财经11月5日电，欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%,为2016年11月9日以来的最高水平。英镑隔夜隐含期权波动率升至18.687%,为2023年3月以来的最高水平。

隐含波动率

【从期权标的走势看，本商品价格普遍上涨】碳酸锂、铁矿石价格上涨超3%,黄金、白银、原油价格上涨超2%。从期权隐含波动率角度，本商品期权隐含波动率较上一整体下降，出现价波背离现象，表明期权市场对后续商品期货价格走势偏谨慎。商品期权持仓量整体上升，其中原油、对二是什么。【本日上证50ETF 主力期权数据公布】本日上证50ETF 主力期权成交量共计1265068 手持仓量共计1257365 手看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.15加权平均的隐含波动率为25.31%

隐含波动率在期权交易中的应用

欧元兑英镑隔夜隐含波动率达到自9月19日以来的最高水平，现报5.345%。【金融期权隐含波动率指数与商品期权隐含波动率指数走势解析】金融期权隐含波动率指数反映30 日隐波走势，商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得，反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值，差值越大反映隐波相对历史波动率越高，差还有呢？

隐含波动率高低意义

【从期权标的走势来看，本商品市场情况多样】上午，本商品价格维持震荡格局，午后普遍有所上升。其中，氧化铝、锌涨超3%,玻璃涨超6%。从期权隐含波动率角度，农产品、黑色期权隐含波动率较上一有所下降，金属、能化期权隐含波动率涨跌互现。期权持仓量整体上升，其中工业硅、L等会说。截至本周五收盘，原油期权隐含波动率为24.88%,较一周前下降0.67%;碳酸锂期权隐含波动率为30.89%,下降2.29%;螺纹钢期权隐含波动率为16.24%,下降0.88%;纯碱期权隐含波动率为41.4%,下降2.45%;黄金期权隐含波动率为15.12%,下降2.52%;白银期权隐含波动率为35.51%,下降还有呢？

隐含波动率如何计算

【金融期权隐含波动率指数及商品期权隐含波动率指数解读】金融期权隐含波动率指数反映30 日隐波走势，商品期权隐含波动率指数由主力月平值期权上下两档隐波加权得出，体现主力合约隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值，差值越大表明隐波相对历史波动率越高，差值越小则后面会介绍。【金融期权和商品期权隐含波动率指数走势显现差异】根据最新的市场数据，金融期权隐含波动率指数(IVI)与商品期权隐含波动率指数(CIVI)的走势呈现出明显的差异。金融期权IVI反映的是30日隐含波动率的动态，而商品期权CIVI则是通过主力月平值期权的上下两档隐含波动率加权计算得是什么。