看跌期权,看跌期权和看涨期权的区别

看跌期权,看跌期权和看涨期权的区别

罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)位列第一，持仓约2766万股，持仓市值约为61.11亿美元，占投资组合比例为3.54%,较上季度的持仓数量增加13.53%。纳斯达克100指数ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第二，持仓约1235万股，持仓市值约为60.29亿美元，占投资组合比例为3.49%,较小发猫。SPDR标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)位列第四，持仓约1318万股，持仓市值约为76亿美元，占投资组合比例为1.65%,较上季度的持仓数量大幅增加64.21%。亚马逊(AMZN.US)位列第五，持仓约3662万股，持仓市值约为68亿美元，占投资组合比例为1.49%,较上季度的持仓数量增加4说完了。

因电影《大空头》而出名的基金经理人Michael Burry第三季继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大砍的京东也增加了仓位，不过他配置了相应的看跌期权。机构对Burry的对冲基金Scion Asset Management LLC的13F申报分析发现，该公司当季增持京东ADR25万份至50万份，同时持有对应50万等会说。集中在指数期权以及科技股类别，指数期权在前十大持仓中占比较高。在第三季度，野村同时卖出纳指100 ETF、罗素2000指数ETF看涨与看跌期权——构建了空头跨式策略(short straddle),意味着野村可能认为纳指100 ETF、罗素2000指数ETF对应的纳指100、罗素2000指数后市波动率等会说。

【大河财立方记者张克瑶】继11月18日原木期货在大商所挂牌上市后，11月19日，原木期权也正式上市交易。根据前一交易日原木期货交易情况，原木期权上市首日挂牌3个系列共30个期权合约，合计成交2567手，成交额698.55万元，持仓量1169手。其中，看涨期权与看跌期权分别成交1253后面会介绍。【本日上证50ETF 主力期权数据公布】本日上证50ETF 主力期权成交量共计1265068 手持仓量共计1257365 手看涨期权与看跌期权的成交量比率为1.15加权平均的隐含波动率为25.31%

美国总统大选前后的一些看涨交易正在被平仓，因为利率下调速度放缓的前景遏制了股市反弹。其中一项交易是买入芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的看跌期权，一些交易员正在押注在总统大选的不确定性消除后，随着股市上涨，波动性将减弱。当VIX跌破14时，行权价为15、14甚至13的是什么。该股的看跌期权上周五飙升至三个月来的最高水平，这表明更多投资者押注下跌将持续。这家全球最大的先进芯片制造商上周将其对2024年半导体市场增长(不包括存储芯片)的预期下调至10%左右，并指出了美国收紧出口限制和半导体行业增长放缓等挑战。这进一步向市场发出了谨慎的小发猫。

交易员为比特币暴跌做准备：看跌期权未平仓量飙升期权数据揭示，交易员正为比特币可能的持续下跌做准备，比特币ETF需求逐渐减少。最近24小时内，3月29日到期的比特币看跌期权成交量超过看涨期权。根据Deribit交易所数据，看跌/看涨比率随之上升，预示着短期内看跌趋势。该比率是小发猫。【构建看跌期权正向日历价差组合策略，以获时间价值收益】如：卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购9 月2400构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，若市场行情急速大涨或大跌，突破损益平衡点，则平仓离场。如：卖出上证500ETF 沽8 月4700 还有呢？