跨式期权,跨式期权和宽跨式期权的区别

跨式期权,跨式期权和宽跨式期权的区别

中国外汇交易中心拟于2024年5月20日起新增跨式期权组合点击成交品种，其中提到新增人民币对美元标准期限、执行价为远期平价(ATMF)的跨式期权组合(Straddle)做市点击成交品种。Straddle由执行价为ATMF的一笔欧式看涨期权和一笔欧式看跌期权组成。本文源自金融界AI电报观点网讯：5月16日，中国外汇交易中心拟于2024年5月20日起新增跨式期权组合点击成交品种，其中提到新增人民币对美元标准期限、执行价为远期平价的跨式期权组合做市点击成交品种。Straddle由执行价为ATMF的一笔欧式看涨期权和一笔欧式看跌期权组成。本文源自观点网

【外汇交易中心：拟于5月20日起新增跨式期权组合点击成交品种】据中国外汇交易中心网站消息，拟于2024年5月20日起新增人民币对美元标准期限、执行价为远期平价(ATMF)的跨式期权组合(Straddle)做市点击成交品种。Straddle由执行价为ATMF的一笔欧式看涨期权和一笔欧式看跌等我继续说。上证50ETF 期权方向上，经过前期持续多头上涨，5 月中旬以来高位回落后形成近一个半月以来的震荡下行阴跌回落，近一周低位反弹，形成下方有支撑的短期回暖行情走势形态；波动上，期权隐含波动率低位小幅波动；策略建议构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略。上证300ETF 期权方向等会说。

针对期权市场，橡胶期权呈现短期弱势偏空的行情，期权隐含波动率略有上升。建议投资者构建偏空头的宽跨式期权组合，以期在市场波动中获得收益。甲醇期权方面，市场中期趋势向上，但短期存在高位盘整风险，期权隐含波动率小幅下降。投资者可通过构建卖出偏多头的看涨+看跌期权组还有呢？【外汇交易中心：新增跨式期权组合点击成交品种】5月16日，中国外汇交易中心发布通知称，拟于2024年5月20日起新增跨式期权组合点击成交品种，其中提到新增人民币对美元标准期限、执行价为远期平价(ATMF)的跨式期权组合(Straddle)做市点击成交品种。Straddle由执行价为ATMF的等我继续说。

【策略建议：构建多样化期权组合获取收益】基于当前市场状况，投资者可以考虑构建看跌期权熊市价差组合策略，以在玉米市场获得方向性收益。同时，对豆粕期权、棕榈油期权、白糖期权及棉花期权，投资者可分别构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略、看涨期权牛市价差组合策略、卖小发猫。【考虑到上证50 与沪深300 的成分股特点，短期内大涨或大跌可能性较低】考虑到上证50 与沪深300 的成分股具有业绩预期相对稳定，防御属性强的特点，短期内大涨或大跌的可能性较低，对相应的期权品种可以卖出宽跨式组合，左腿行权价可以适当选平值，因为当前点位的下行空间有限等我继续说。

国内政策托底需求预期较强，短期内等待三中全会政策指引，股指底部存支撑。总体预计，股指短期内将以区间震荡为主。【上证50 与沪深300 成分股业绩预期稳定，防御属性强】短期内大涨或大跌可能性较低，对相应期权品种可卖出宽跨式组合，左腿行权价可适当选平值，因当前点位下行空还有呢？股指资产配置价值凸显，国内政策托底需求预期较强，股指底部支撑较强，预计短期内以区间震荡为主。【期权策略】考虑到上证50 与沪深300 成分股业绩预期相对稳定，防御属性强，短期内大涨或大跌可能性较低，对相应期权品种可卖出宽跨式组合，左腿行权价可适当选平值，因当前点位下行还有呢？